自己也是第一次尝试，欢迎帮忙指正。谢谢。
Nginx
Nginx ("engine x") 是一个高性能的 HTTP 和 反向代理 服务器，也是一个 IMAP/POP3/SMTP 代理服务器 。 Nginx 是由 Igor Sysoev 为俄罗斯访问量第二的Rambler.ru 站点开发的，它已经在该站点运行超过四年多了。Igor 将源代码以类BSD许可证的形式发布。自Nginx 发布四年来，Nginx 已经因为它的稳定性、丰富的功能集、示例配置文件和低系统资源的消耗而闻名了。目前国内各大门户网站已经部署了Nginx，如新浪、网易、腾讯等；国内几个重要的视频分享网站也部署了Nginx，如六房间、酷6等。新近发现Nginx 技术在国内日趋火热，越来越多的网站开始部署Nginx。
PHP
PHP，是英文超级文本预处理语言Hypertext Preprocessor的缩写。PHP 是一种 HTML 内嵌式的语言，是一种在服务器端执行的嵌入HTML文档的脚本语言，语言的风格有类似于C语言，被广泛的运用。PHP的另一个含义是：菲律宾比索的标准符号。
网上摘来的，这样显得相对专业点，呵呵。
http://nginx.org/download/nginx-0.8.54.zip
http://windows.php.net/downloads/releases/php-5.2.16-nts-Win32-VC6-x86.zip
这个是我用的版本，分别解压到D盘根目录。
D:/nginx-0.8.54
D:/php-5.2.16-nts-Win32-VC6-x86
先配置Nginx
D:/nginx-0.8.54/conf/nginx.conf
这个相对是个比较重要的配置文件
上图修改的就是Nginx的跟目录，默认是html文件夹
这里也一样。这个主要是PHP用到的一些信息了。
D:/CM 目录简单点，目录名称乱七八糟的符号最好不要有
接下来配置PHP了
D:/php-5.2.16-nts-Win32-VC6-x86/php.ini
如果找不到 php.ini
那就用php.ini-dist 改下名字吧。
打开php.ini
ext文件里面是什么呢，进去看下你就明白了的，都是一些php要用到的类库。
这个本来也不需要改但是我遇到了点问题就写了绝对路径了。
接下来就是启动了
Nginx的话，双击这个就可以了D:/nginx-0.8.54/nginx.exe
php稍微麻烦点了。
D:/php-5.2.16-nts-Win32-VC6-x86/php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9000
带了点参数
Nginx启动界面会自动隐藏，但是php就一直在那里了。
当然你可以写个批处理来解决这个问题
@echo off
echo "开始启动PHP FastCGI........."
start RunHiddenConsole.exe D:/php-5.2.16-nts-Win32-VC6-x86/php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9000
其中的RunHiddenConsole.exe 相信看到名字就知道意思了吧。
下载地址自己搜索下吧。